Blar i NTNU Open på forfatter "Netland, Elisabeth Skåland"
-
Probabilistic forecasting of the equity risk premium using quantile machine learning
Netland, Elisabeth Skåland; Sveen, Håkon Melgård; Baksjøberget, Ulrik Leinan (Master thesis, 2022)Vi predikerer sannsynlighetsfordelingen til risikopremien i aksjemarkedet (ERP) ved hjelp av de trebaserte maskinlæringsalgoritmene quantile random forest (QRF) og quantile gradient boosting (QGB). For å trene algoritmene ...